اختبارات الضغط وتنظيم المخاطر – الجزء الثاني

تتناول هذه الدورة في الاقتصاد والتمويل الجوانب العملية لإجراء اختبارات CCAR/DFAST في الولايات المتحدة، مع التركيز على كيفية تصميم اختبارات الضغط وتنفيذها ضمن الأطر الرقابية المعتمدة. ستتعرّف على الأساليب الشائعة لاختبارات الضغط، وكيف تُستخدم لتقييم قدرة المؤسسات المالية على تحمّل الصدمات الاقتصادية والمالية، وما الذي يجعل بناء سيناريوهات اختبار الضغط مهمة معقّدة في الواقع العملي. كما تستعرض الدورة أثر الأزمة المالية (أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر) في عامي 2007 و2008 على إصلاحات التنظيم والرقابة، وما ترتّب على ذلك من تغييرات في المتطلبات الاحترازية والنتائج المترتبة على الوسطاء الماليين والمؤسسات الكبيرة. وستناقش أيضاً التحديات المرتبطة بتماسك السيناريوهات عند نمذجة عوامل المخاطر المختلفة، والمشكلات العملية التي تظهر عند إجراء اختبارات شاملة لرأس المال والسيولة على مؤسسات مالية كبيرة ومعقّدة. عند إكمال الدورة، يحصل المشاركون على شهادة تحمل اسم معهد نيويورك للتمويل (NYIF). وتُعد شهادة NYIF إضافة قيّمة إلى مؤهلاتك المهنية، إذ تُظهر أنك اكتسبت مهارات عملية جاهزة لسوق العمل يقدّرها أصحاب العمل. ولمن يرغب في التعمّق أكثر، يمكن للطلاب التسجيل في الوحدات الأربع الأخرى للحصول على شهادة «محترف إدارة المخاطر» الكاملة، والمدعومة بتاريخ معهد نيويورك للتمويل الممتد لـ 93 عاماً. وكخيار أخير، يمكن للطلاب أيضاً اختيار التقدّم لاجتياز اختبار شهادة NYIF.

• وصف الأساليب الشائعة لاختبارات الضغط.
• شرح التحديات في تصميم سيناريوهات اختبارات الضغط، بما في ذلك مشكلة التماسك عند نمذجة عوامل المخاطر.
• وصف المشكلات العملية المرتبطة بإجراء اختبارات ضغط شاملة للمؤسسات المالية الوسيطة الكبيرة.
• تعريف اختبار الضغط العكسي ومقارنته باختبارات الضغط التقليدية.
• فهم الانتقادات الموجّهة لتنظيم المخاطر الاحترازي.

• مهارات أساسية في Microsoft Excel
• أساسيات الاحتمالات والإحصاء