إدارة المحافظ الاستثمارية: النظرية والتطبيق (الجزء الأول)

صُممت هذه الدورة لتعريفك بالتخصص المعقّد لإدارة المحافظ الاستثمارية، وتقديم فهم متوازن يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. ستتعلّم إدارة المحافظ من منظور «مخصّصي الأصول» الذين يحتاجون إلى تحقيق توازن دقيق بين المخاطر والعائد عند اتخاذ قرارات الاستثمار. تساعدك الدورة على استيعاب الأهمية الكبيرة لنظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio Theory)، كما تتعمّق في القياسات الكمية للمخاطر والعائد، بما في ذلك أدوات إحصائية ومقاييس شائعة مثل نسبة شارب (Sharpe Ratio) لتقييم العائد المعدّل بالمخاطر. وستتعرّف كذلك على كيفية استخدام هذه المقاييس في قياس أداء المحفظة وتحليل الأداء (Attribution) لفهم ما الذي قاد النتائج: هل هو اختيار الأصول، أم توزيعها، أم عوامل السوق. إلى جانب ذلك، تُدخل الدورة الطلاب إلى العالم العملي لإدارة الاستثمارات. ويُخصَّص جزء مهم من وقت الدورة لفهم مفاضلات المخاطر/العائد التي يسعى إليها عميل مدير المحفظة أو المسؤول الأعلى عنه، وكيف تنعكس هذه التفضيلات على بناء المحفظة ومراقبتها. كما سنراجع «بيانات سياسة الاستثمار» (Investment Policy Statements) لفهم دورها في تحديد الأهداف والقيود ومعايير القياس. وأخيرًا، تؤكد الدورة على الحاجة إلى تواصل واضح وموجز، وعلى تحقيق توازن فعّال بين التحليل الكمي والعوامل النوعية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية وتقديم التقارير.

• فهم أسواق رأس المال
• استخدام الأدوات الإحصائية في إدارة المحافظ الاستثمارية
• قياس المخاطر وقياس المخاطر/العائد
• تحليل أداء المحفظة الاستثمارية
• فهم عملية اتخاذ القرار الاستثماري

• مهارات متوسطة في استخدام Microsoft Excel
• معرفة أساسية بالاحتمالات والإحصاء
• إلمام بأدوات ومفاهيم الدخل الثابت