أدوات وممارسات إدارة المخاطر

تقدّم هذه الدورة في الاقتصاد والتمويل مدخلًا عمليًا إلى تقنيات إدارة المخاطر، بما في ذلك استخدام أدوات التحوط القياسية، وإدارة الأصول والخصوم (ALM)، وإدارة المخاطر المتكاملة. ستتعرّف على كيفية قياس المخاطر وفهم مصادرها، وكيفية توظيف العقود الآجلة والخيارات واستراتيجياتها للتحكم في التعرضات المختلفة، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بمحافظ الأسهم ومخاطر الميزانية. عند إكمال هذه الدورة، سيحصل المشاركون على شهادة تحمل اسم معهد نيويورك للتمويل (NYIF). وتُعد شهادة NYIF إضافة قيّمة إلى مؤهلاتك المهنية، إذ تُثبت أنك اكتسبت مهارات جاهزة لسوق العمل يقدّرها أصحاب العمل. ولمن يرغب في التعمّق أكثر، يمكن للطلاب التسجيل في الوحدات الأربع الأخرى للحصول على شهادة «محترف إدارة المخاطر» الكاملة، والمدعومة بتاريخ معهد نيويورك للتمويل الممتد لـ 93 عامًا. وكخيار نهائي، يمكن للطلاب أيضًا اختيار التقدّم لامتحان «شهادة الإتقان» من NYIF، والذي يفضي إلى الحصول على «شهادة إدارة المخاطر».

• تحديد مفهوم مخاطر الأساس ومصادرها المختلفة، وشرح كيفية نشوء مخاطر الأساس عند التحوط باستخدام العقود الآجلة.
• تعريف التحوط المتقاطع ونسبة التحوط ذات التباين الأدنى وفعالية التحوط.
• تحديد وتفسير العدد الأمثل لعقود العقود الآجلة اللازمة للتحوط من تعرض معيّن، بما في ذلك تعديل «تخفيف التحوط» (Tailing the Hedge).
• عرض كيفية استخدام عقود العقود الآجلة على مؤشر سوق الأسهم لتغيير معامل بيتا لمحفظة أسهم.
• فهم استراتيجيات بيع خيار الشراء المغطّى (Covered Call) وشراء خيار البيع الوقائي (Protective Put).
• فهم الغرض وعوائد/مدفوعات (Pay-offs) استراتيجيات فروق الخيارات (Option Spreads) المختلفة.

• مهارات أساسية في برنامج MS Excel
• أساسيات الاحتمالات والإحصاء