أسواق المشتقات: نمذجة متقدمة واستراتيجيات

تُعدّ المشتقات المالية جزءًا لا يتجزأ من أسواق رأس المال العالمية، كما أن هذه المنتجات والمؤسسات المحيطة بها تواصل التطور بوتيرة سريعة. تأتي هذه الدورة ضمن برنامج MicroMasters® في التمويل، وهي مُصمَّمة للدارسين الذين يسعون إلى بناء فهم متقدم ومستدام لأساليب التقييم والتحوط، إلى جانب اكتساب إلمام أساسي بأهم الأسواق والأدوات المالية. تركّز الدورة على الأدوات العملية لقياس المخاطر، والتحوط منها، والمضاربة عليها، مع تعميق القدرة على تطبيق مناهج التسعير والنمذجة في سياقات متنوعة. ستتعرف على كيفية استخدام المشتقات لتشكيل التعرض للمخاطر بطرق متعددة، وفهم آليات عمل الأسواق الكبرى التي تُتداول فيها هذه الأدوات. تشمل الموضوعات: العقود الآجلة (Forwards) والعقود المستقبلية (Futures) والخيارات (Options) في أسواق الأسهم والدخل الثابت والسلع، والخيارات الغريبة (Exotic Options)، والخيارات الحقيقية (Real Options)، ومقايضات أسعار الفائدة والعملات، والرهون العقارية، ومخاطر الائتمان، والتوريق، ومنحنى العائد، ومفاهيم المدة (Duration) والتحدب (Convexity). تُعد المعارف والمهارات المكتسبة في هذه الدورة أساسية لأي ممارس مالي مُدرَّب جيدًا، سواء في مجالات التسعير، أو إدارة المخاطر، أو المنتجات المهيكلة، أو أسواق رأس المال.

• إتقان أساليب متقدمة لتسعير المشتقات قابلة للتكيّف مع تقييم منتجات جديدة
• فهم الطرق المتعددة لتشكيل التعرض للمخاطر باستخدام المشتقات
• معرفة حقائق مهمة عن أكبر الأسواق المالية في العالم

• 415.1x أسس التمويل الحديث I
• 415.1x أسس التمويل الحديث II