الأدوات الإحصائية ومخاطر التمويل

يتناول هذا المقرر المفتوح عبر منصة URosarioX موضوعات أساسية مرتبطة بإدارة المحافظ الاستثمارية والمخاطر المالية المصاحبة لها، وهي قضايا تمثل محور اهتمام رئيسي لدى صناديق الاستثمار والبنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات المالية. تمتلك هذه الجهات ضمن ميزانياتها أصولاً والتزامات تتغير قيمتها بمرور الوقت نتيجة تحركات الأسواق. وتؤدي هذه التحركات إلى تقلبات في قيمة المحافظ، ما يجعل قياس المخاطر المالية وفهمها ضرورة لاتخاذ قرارات استثمارية ورقابية أكثر دقة. الهدف الرئيس للمقرر هو تعلّم كيفية قياس المخاطر المالية كمّياً باستخدام أدوات إحصائية وتطبيقها عملياً عبر لغة R. ستتعرف على كيفية جمع البيانات اللازمة لإجراء التحليلات، وكيفية حساب العائد بصيغتيه المنفصلة والمستمرة، ثم الانتقال إلى فهم خصائص التوزيعات الاحتمالية المستخدمة في نمذجة العوائد والمخاطر. كما يركز المقرر على تحليل المخاطر باستخدام تقنيات إحصائية، بما في ذلك فهم التوزيع الطبيعي وخصائصه مثل الالتواء والتفلطح، وحساب قيمة المخاطرة (Value at Risk) والخسارة المتوقعة (Expected Shortfall). وستتعلم أيضاً كيفية التعامل مع الحالات التي لا تتبع فيها البيانات التوزيع الطبيعي، من خلال استخدام توزيعات بديلة مثل توزيع T-Student، إضافة إلى التعرف على نماذج التقلب مثل GARCH لفهم ديناميكية تذبذب العوائد عبر الزمن.

• جمع المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحليلات المالية.
• حساب العائد المنفصل والعائد المستمر وتحديد توزيع البيانات.
• فهم التوزيع الطبيعي وخصائصه (الالتواء والتفلطح).
• حساب قيمة المخاطرة (VaR) والخسارة المتوقعة، وحسابهما عندما لا تكون البيانات موزعة طبيعياً.
• فهم توزيع T-Student ونموذج GARCH.