التحليل الفني الكمي

تحظى الاستراتيجيات الكمية بشعبية كبيرة لدى صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين، وكما يوضح هذا المقرر فهي متاحة أيضاً للمتداولين الأفراد. يهدف المقرر إلى كسر الاعتماد التقليدي على التحليل الفني بوصفه ممارسة ذاتية، وتقديم مراجعة موضوعية للتحليل الفني يمكن تحويلها إلى قواعد قابلة للاختبار والتنفيذ. خلال المقرر، تُدمج المبادئ الأساسية للتحليل الفني ضمن استراتيجيات تداول مكتملة. ويتم تعريف هذه الاستراتيجيات بصورة موضوعية عبر عملية من ثماني خطوات تُستخدم لصياغة قواعد واضحة للدخول والخروج من الصفقات. كما يتناول المقرر جوانب أقل شيوعاً في تصميم الأنظمة، مثل تحديد حجم المركز (Position Sizing) وكيف يؤثر على النتائج والمخاطر. وتشمل مناقشة تنفيذ الاستراتيجيات موضوعات محورية مثل إدارة المخاطر، وتحسين النظام (Optimization)، والتقييم المستمر للأداء. كما يغطي المقرر مزايا وعيوب عدة أساليب لقياس الأداء والمخاطر، بما يساعدك على اختيار المقاييس الأنسب لطبيعة النظام والسوق. وفي الجانب التطبيقي، يتم تطوير استراتيجيات لأسواق الأسهم والعقود الآجلة باستخدام مبادئ تصميم الأنظمة التي يقدمها المقرر، مع التركيز على كيفية تكييف أنظمة التداول الكمية لتناسب احتياجات المتداول الفردية وأهدافه وقيوده.

• شرح تعريفات التحليل الذاتي والتحليل الموضوعي ومراجعة كيفية دمج كل نوع منهما في قرارات التداول
• تطبيق مبادئ التحليل الموضوعي على بيانات السوق لفهم تصميم أنظمة تداول استثمارية
• تطوير استراتيجيات تداول مكتملة تشمل قواعد الدخول والخروج واستراتيجيات تحديد حجم المركز وتقنيات إدارة المخاطر
• تحليل الأداء التاريخي لأنظمة التداول من حيث العوائد المحتملة والمخاطر
• مراجعة كيفية تكييف أنظمة التداول الكمية لتناسب الاحتياجات الشخصية للمتداول