الطرق الحاسوبية في التسعير ومعايرة النماذج

تتخصص هذه الدورة في الأساليب الحاسوبية لتسعير الخيارات المالية وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى معايرة النماذج. تبدأ الدورة بتقديم أنواع الخيارات المتوفرة في السوق ثم شرح الطرق العددية المهمة لتسعيرها مثل تحويل فورييه والتحويل السريع لفورييه. يتم شرح نماذج تسعير مركزية كـ Black-Merton-Scholes، ونموذج هيسون، ونموذج تباين جاما من خلال دراسات حالة وشيفرات بايثون. يليه عرض مفاهيم الأسعار بين العرض والطلب، التقلب الضمني، وأسطح الخيار، ثم يتم توضيح كيفية معايرة النماذج لتناسب أسعار السوق عبر تقنيات تحسين مثل البحث القسري وخوارزميات نيلدر-ميدام وBFGS.

• فهم أنواع الخيارات المالية في السوق
• تطبيق تقنيات التحويلات العددية في التسعير
• شرح نماذج التسعير المركزية عبر دراسات حالة
• التعرف على مفاهيم الأسعار وعرض الطلب
• معايرة النماذج باستخدام خوارزميات تحسين

• دورات جامعية متقدمة في الاحتمالات والإحصاء، الجبر الخطي، والتفاضل والتكامل