عن الدورة
هذه دورة تمهيدية في الخيارات والمشتقات المالية الأخرى، وتطبيقاتها في إدارة المخاطر. سنبدأ بنماذج الأشجار الثنائية في الزمن المتقطع، لكن معظم الدورة ستكون ضمن إطار النماذج المستمرة الزمن المعتمدة على الحركة البراونية. كما ستتضمن الدورة مقدمة أساسية في حسابات ستوكاستيك وإيتو. سيكون النموذج المرجعي هو نموذج تسعير بلاك-شولز-ميرتون، لكننا سنناقش أيضاً نماذج أكثر عمومية، مثل نماذج التقلب العشوائي. وسنستعرض كلًّا من منهج المعادلات التفاضلية الجزئية، والمنهج الاحتمالي القائم على المارتينجالات. كما سنغطي مقدمة في نمذجة أسعار الفائدة ومشتقات الدخل الثابت. أدرّس هذه المادة نفسها في معهد كالتيك ضمن مستوى البكالوريوس المتقدم، وهذا يعني أن محتوى الدورة قد يكون مكثفاً ويتطلب استعداداً جيداً في الرياضيات والاحتمالات. تهدف الدورة إلى بناء فهم اقتصادي ورياضي متين للنماذج المالية المستخدمة في تسعير الأدوات المشتقة وإدارة المخاطر.
ماذا ستتعلم
- تسعير الخيارات وطرق التحوط من المخاطر باستخدام نماذج الشجرة الثنائية ونموذج بلاك-شولز-ميرتون
- القدرة على تسعير الخيارات والمشتقات المالية الأخرى في نماذج تتجاوز بلاك-شولز-ميرتون
- فهم نماذج أسعار الفائدة وتسعير مشتقات أسعار الفائدة
- تقييم الأسس الاقتصادية والرياضية وراء النماذج المالية المقدمة
المتطلبات المسبقة
- معرفة عملية بحساب التفاضل والتكامل والإحصاء والاحتمالات
- الاهتمام باستخدام النمذجة الرياضية
- يرجى الانتقال إلى الوحدة 0 في مخطط الدورة لإجراء تقييم المتطلبات المسبقة
المدرسون
Jaksa Cvitanic