طرق التحسين في إدارة الأصول المالية

تركّز هذه الدورة على تطبيقات أساليب التحسين في بناء المحافظ المالية وإدارة المخاطر. يبدأ القسم الأول بشرح أساليب بناء المحافظ عبر تحليل التباين المتوسط ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية في بيئة خالية من المراجحة، مع تطبيقات عملية تشمل خط السوق الأمني ومحفظة شاربي. يناقش القسم الثاني التحديات التي تواجه تطبيق هذه الطرق في الواقع وكيفية التعامل معها، مثل إدخال قياسات المخاطر القيمة عند المخاطر (VaR) والقيمة المشروطة عند المخاطر (CVaR)، وأهمية الصناديق المتداولة في البورصة في إدارة الأصول. كما يسلط الضوء على الانحيازات الإحصائية الشائعة وكيفية تجنبها لتحسين التقدير الإحصائي وتحقيق نتائج أفضل.

• فهم تطبيقات تحليل التباين المتوسط ونموذج CAPM
• تطبيق قياسات مخاطر VaR وCVaR
• تحليل التحديات في تطبيق تحسين المحافظ
• التعرف على دور الصناديق المتداولة في إدارة الأصول
• تجنب الانحيازات الإحصائية لتحسين التقدير

• دورات جامعية متقدمة في الاحتمالات والإحصاء، الجبر الخطي، والتفاضل والتكامل