قياس المخاطر: الأسهم والدخل الثابت والمشتقات والعملات

تقدّم هذه الدورة في الاقتصاد والتمويل مسحاً شاملاً لمقاييس المخاطر وممارسات قياسها كما تُطبَّق على الأوراق المالية الفردية والمحافظ الاستثمارية. ستتعرّف على كيفية توصيف المخاطر وقياس حساسيتها عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والمشتقات وأسواق الصرف الأجنبي، مع التركيز على الأدوات والمقاييس المستخدمة عملياً في المؤسسات المالية. كما سيدرس المتعلمون تقارير المخاطر الصادرة عن مؤسسات مالية مُدرجة للتعرّف على كيفية عرض المخاطر والإفصاح عنها ومتابعتها في بيئة عمل حقيقية، وما الذي تعنيه هذه التقارير لصنّاع القرار وإدارة المحافظ. عند إتمام هذه الدورة بنجاح، يحصل المشاركون على شهادة تحمل اسم معهد نيويورك للتمويل (NYIF). وتُعد شهادة NYIF إضافة قيّمة إلى مؤهلاتك المهنية، إذ تُثبت أنك اكتسبت مهارات جاهزة لسوق العمل يقدّرها أصحاب العمل. ولمن يرغب في التعمّق أكثر، يمكن للطلاب الالتحاق بالدورات الأربع المتبقية للحصول على شهادة «محترف إدارة المخاطر» الكاملة، والمدعومة بتاريخ معهد نيويورك للتمويل الممتد على مدى 93 عاماً.

• فهم معامل بيتا بوصفه مقياساً لمخاطر الأسهم.
• وصف المدة (Duration) والتحدّب (Convexity) كمقياسين من الرتبة الأولى والثانية لحساسية/مخاطر أسعار الفائدة لأدوات الدخل الثابت.
• شرح وتقديم أمثلة على الأوراق المالية الخطية وغير الخطية («المحدّبة»).
• وصف مقاييس الحساسية (الإغريق/Greeks) الخاصة بالخيارات.
• وصف المناهج المختلفة المستخدمة لتحديد قيمة المخاطرة (VaR) والعجز المتوقع (Expected Shortfall) كمقاييس لمخاطر السوق والائتمان للمحافظ.

• مهارات أساسية في Microsoft Excel
• أساسيات في الاحتمالات والإحصاء