كل الدورات
عن الدورة
تتناول هذه الدورة مواضيع متقدمة في تسعير المشتقات المالية. يبدأ النموذج الأول بفهم نموذج بلاك-شولز واستخدامه لاشتقاق تقنيات Greeks التي تقيس حساسية قيمة الخيارات تجاه متغيرات مثل سعر الأصل الأساسي والتقلب والزمن المتبقي حتى الاستحقاق. تُعد تقنيات Greeks مهمة لإدارة المخاطر وتحوطها وتقيس تغيرات قيمة المحفظة. ثم يتم تحليل إدارة المخاطر لمحافظ المشتقات من منظورين: منهجية Greeks وتحليل السيناريو. يكشف الجزء الثاني العلاقة بين السعر النظري للخيار والسعر السوقي الفعلي عبر التقلب الضمني وسطح التقلبات، ويتضمن شرح ظواهر مبتسمة الميل والانحراف في الأسواق الحقيقية.
ماذا ستتعلم
- فهم نموذج بلاك-شولز للخيارات المالية
- اشتقاق تقنيات Greeks لقياس حساسية الخيار
- تحليل إدارة المخاطر باستخدام منهجية Greeks
- تطبيق تحليل السيناريو لإدارة المحفظة
المتطلبات المسبقة
- الإلمام الأساسي بالمصطلحات المالية
- الاستعداد للتدريب العملي عبر تمارين أو حالات دراسية
المدرسون
G
Garud Iyengar
Tang Family Professor
A
Ali Hirsa
Professor of Professional Practice
M
Martin Haugh
Associate Professor of Practice
المواضيع
المالية
الأعمال
الاقتصاد
العلوم الاجتماعية
السوق المالية
توزيع الاحتمالات
إدارة المخاطر
النمذجة الرياضية
معلومات الدورة
المنصةCoursera
المستوىغير محدد
طريقة التعلمغير محدد
السعرمجاني
المهارات
المالية
الأعمال
الاقتصاد
العلوم الاجتماعية
السوق المالية
توزيع الاحتمالات
إدارة المخاطر
النمذجة الرياضية
Financial Modeling
Derivatives
إعلان
إعلان