عن الدورة
تبني دورة «نمذجة إدارة الأصول والخصوم: القياس وتحليل المخاطر» على مبادئ العمل المصرفي الأساسية لتقديم الأدوات العملية والأطر التي تستخدمها المؤسسات المالية لنمذجة المخاطر وتقييم التعرّض لتحركات أسعار الفائدة. تبدأ الدورة بتعمّق في الافتراضات الجوهرية التي تقوم عليها نمذجة ALM، بما في ذلك حساسية الأصول وحساسية الخصوم، وكيف ينعكس ذلك على صافي دخل الفوائد (NII) عبر سيناريوهات متعددة لأسعار الفائدة. ستتعلّم كيفية تقييم تعرّض الأرباح ورأس المال لصدمات الفائدة باستخدام أدوات رئيسية مثل تحليل NII وتحليل القيمة السوقية لحقوق الملكية (MVE). كما تستعرض الدورة تقنيات تحليل الفجوات (Gap Analysis) الأساسية، بما في ذلك المقارنة بين فجوات السعر/الاستحقاق (Price/Maturity Gaps) وفجوات المعدّل/إعادة التسعير (Rate/Reset Gaps)، مع توضيح كيفية تغيّر افتراضات إعادة التسعير عبر «سلال» أو فترات الاستحقاق الزمنية (Time Buckets) وعبر أدوات مالية مختلفة. وتقدّم الدورة مفهوم MVE كمنظور طويل الأجل يوضح كيف تؤثر تغيّرات أسعار الفائدة في القيمة الاقتصادية للبنك، وليس فقط في أرباحه الدورية. وتغطي الدورة كذلك مفاهيم المدة (Duration) والتحدّب (Convexity) لفهم حساسية القيم والأسعار تجاه تغيّر العوائد، إلى جانب تطبيق اختبارات الضغط (Stress Testing) لتقدير الخسائر المحتملة تحت سيناريوهات حادة. وتتضمن الدورة دراسة حالة تطبيقية حول بنك سيليكون فالي (Silicon Valley Bank) لفهم كيف يمكن لاختلالات إدارة الأصول والخصوم أن تتفاقم مع تحولات أسعار الفائدة، وكيف تساعد أدوات ALM الكمية في كشف مصادر المخاطر مبكرًا ودعم قرارات التحوّط وإدارة الميزانية.
ماذا ستتعلم
- تحديد الافتراضات الافتراضية الشائعة في نمذجة إدارة الأصول والخصوم (ALM)
- شرح ديناميكيات حساسية الأصول مقابل حساسية الخصوم
- تحليل أثر تغيّر أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد (NII)
- التمييز بين فجوات السعر/الاستحقاق وفجوات المعدّل/إعادة التسعير
- تعديل نماذج ALM وفق سلال/فترات الاستحقاق الزمنية (Maturity Buckets)