عن الدورة
تركز هذه الدورة على نماذج هيكل الزمن وتقديم فهم شامل للمشتقات الائتمانية. يبدأ الموديل الأول بمناقشة نماذج شبكة هيكل الزمن وحسابات النقد، يليها تحليل للأدوات المشتقة ذات الدخل الثابت مثل الخيارات، العقود الآجلة، الكابليت والفلورليت، المبادلات والسابوتشنز. يقدم الجزء الثاني معايرة النماذج في سياق الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وتطبيقاتها على أصول وأدوات أخرى، مع التدريب العملي على استخدام إكسل لمعايرة النموذج وتسعير دفع مبادلة باستخدام نموذج Black-Derman-Toy. يتناول الموديل الثالث المشتقات الائتمانية مع تركيز على نمذجة وتسعير المبادلات الافتراضية للائتمان. في الموديل الرابع، يتم تقديم مفهوم التوريق خاصة الأوراق المالية المدعومة بالأصول.
ماذا ستتعلم
- مناقشة نماذج شبكة هيكل الزمن
- فهم حسابات النقد
- تحليل المشتقات ذات الدخل الثابت مثل الخيارات والعقود الآجلة
- فهم المبادلات والسبوتشنز
- تطبيق معايرة النماذج باستخدام إكسل
المتطلبات المسبقة
- دورات جامعية متقدمة في الاحتمالات والإحصاء، الجبر الخطي، والتفاضل والتكامل
المدرسون
Garud Iyengar
Tang Family Professor
Ali Hirsa
Professor of Professional Practice
Martin Haugh
Associate Professor of Practice